Положение об организационной структуре — внутренний регламен­тирующий документ, определяющий номенклатуру, функции и задачи подразделений организации, а также технологию их взаимодействия и подчиненности. Этот документ с точки зрения организации работы необходим прежде всего потому, что закрепляет принципы организационного построения банка (взаимодействие, количество и наименования отделов, секторов и т. п.). Мож­но рекомендовать следующую структуру оформления положения об […]

Бизнес-процессы и система управления современного банка настолько слож­ны, что без обязательного их документирования не обойтись. Каждая орга­низация разрабатывает свой набор внутренних регламентов, тем не менее такие из них, как: положение об оргструктуре, подразделениях, должностные инструкции специалистов, кредитная политика, политика управления бан­ковскими рисками, процентная политика, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным […]

Система внутреннего контроля кредитной организации должна включать следующие направления: • контроль со стороны органов управления за организацией деятель­ности кредитной организации; • контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков; • контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок; • контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и […]

Основными задачами системы внутрибанковского контроля являются: приня­тие своевременных и эффективных решений, направленных на недопущение и устранение выявленных нарушений в деятельности банка, на выполнение требований по эффективному управлению рисками банковской деятель­ности, на сохранность активов банка и надлежащее состояние отчетности, позволяющей получить адекватную информацию о деятельности банка и связанных с ней рисках. Система внутреннего контроля представлена в […]

В соответствии с письмом Банка России от 24.05.2005 № 76-Т «Об органи­зации управления операционным риском в кредитных организациях» под операционным риском понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и […]

(методом исторического моделирования) 1. Подготовка и первичная обработка исходных данных: а) ряды динамики ежедневных курсов ценных бумаг приводятся к единому формату времени и дат; б) выборка данных должна иметь не менее 150 значений цен закрытия на каждую дату; в) из выборки исключаются дни, соответствующие выходным и празд­ничным дням. Пропущенные значения заменяются значениями предыдущего периода. Такой […]

На практике банки часто применяют метод оценки рыночного риска с по­мощью VAR. VAR — величина максимально возможных убытков портфеля при нор­мальных рыночных условиях на определенном временном горизонте с определенной вероятностью. Рассмотрим пример расчета размера рыночного риска по долевому суб­портфелю — VAR — на примере акций компании «X». При проведении расчета стоимости под риском Банк «А» […]

Рыночный риск — риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют. Валютный риск — риск понесения убытков вследствие изменения курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отношению к россий­скому рублю. Фондовый риск — риск изменения капитала банка вследствие изменения цен […]

Известно несколько способов управления ликвидностью. Рассмотрим основ­ные подходы к нему. Самым простым является так называемый «способ боч­ки», или по-другому — способ единого фонда управления, согласно которому не производится оперативного сопряжения активов и пассивов по срокам, а все ресурсы независимо от их свойств, например сроков и вероятности их возврата, объединяются для последующего размещения. Контроль и управ­ление […]

Ошибки, допускаемые в управлении ликвидностью, чрезвычайно опасны для банка, поскольку, во-первых, приводят к существенным потерям (это может происходить как по причине снижения доходности за счет слишком большого запаса высоколиквидных недоходных или малодоходных активов, так и вследствие частого привлечения внешних краткосрочных и поэтому очень дорогих ресурсов), во-вторых, вследствие кризиса ликвидности может приостановиться работа банка (например, временное […]