На практике банки часто применяют метод оценки рыночного риска с по­мощью VAR.

VAR — величина максимально возможных убытков портфеля при нор­мальных рыночных условиях на определенном временном горизонте с определенной вероятностью.

Рассмотрим пример расчета размера рыночного риска по долевому суб­портфелю — VAR — на примере акций компании «X». При проведении расчета стоимости под риском Банк «А» использует уровень доверительной вероятности 99,0%.